+336 950 330 38

Lundi au vendredi - 9h/18h

Modélisation avancée des risques - Risques de marché et de crédit

Modélisation avancée des risques – Risques de marché et de crédit

Vue d'ensemble

Solution pédagogique


Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur


Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation


Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation


Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

Ce séminaire développe les techniques avancées de modélisation des risques. Des ateliers sous Excel seront réalisés pour permettre la maitrise des indicateurs

Objectifs pédagogiques

  • Assimiler les techniques de modélisation avancée des risques dans le but de pouvoir les appliquer à de nombreux domaines en finance : gestion d’actifs, détermination des fonds propres des banques ou encore pricing de produits complexes.
  • Application au risque de marché et au risque de crédit
  • Techniques quantitatives et ateliers d’application sur données réelles sous Excel.

Vue d'ensemble du parcours de formation

Présentiel ou en classe virtuelle
  • Assistant Risk Manager
  • Middle officer
  • Sales
Maîtriser les mathématiques financières, maîtrise de base d’Excel
Mise en situation, étude de cas, quizz
Support pédagogique fourni en .pdf
  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.
QCM en fin de formation et corrigé en groupe
Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Inscription à nos formations :

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

  • Vérifier les prérequis éventuels
  • Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning : 
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement : 

  • Envoi du devis et proposition commerciale :  sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
  • Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE :  emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77 

Sur devis, nous contacter :

  • En remplissant ce formulaire
  • Par email : contact@besquare.fr
  • Par téléphone : 06 950 330 38

Programme déroulé de la formation métier

Risques extrêmes

  • Value-at-Risk : fondements et premières formalisations
  • Value-at-Risk et Théorie des Valeurs Extrêmes

Risques multiples 1

  • Définition et propriétés des copules
  • Mise en œuvre des copules

Risques multiples 2

  • Modélisation de la probabilité de défaut
  • Modélisation du taux de recouvrement
  • Modélisation stochastique et calibration
  • Modélisation de la dépendance des défauts

CreditVaR

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Intervenant

Une équipe à votre service

Professionnels actifs
Catalogue 2025
Métiers de LA FINANCE