Détails formation métier

Le bilan de la banque

• Principe d’un bilan de banque
• Impact des principales opérations sur le bilan de la banque
• Impact sur le compte de résultat
• Études de cas : évolution du bilan d’une banque et les risques sous-jacents

Typologie des risques

• Principe, mesure et exemples pour chaque type de risque

Environnement réglementaire et Bâle 3

• Obligations réglementaires et prudentielles : Bâle 3
• Le coût des fonds propres

Le risque de marché : taux, change, action

• La mesure du risque de marché et la notion de VaR
• Les différents types de VaR : définition, mesure et applications
• TP Excel : Illustration de calculs de VaR

Le risque de crédit – contrepartie

• Mesure du risque : notations internes et externes, modèles de mesure
• Réalité du risque de contrepartie sur les marchés
• Gestion globale du risque de crédit et portefeuille de crédit

Le risque opérationnel : réalité et gestion

• Définition et prise en compte dans le cadre bâlois
• Gestion du risque opérationnel et organisation au sein des banques

Calcul de fonds propres réglementaires

• Calcul de l’exigence de fonds propres – application des ratios de Bâle 3
• Le coût du capital – introduction au RAROC
• TP : Illustration à partir d’extraits du dernier rapport annuel d’une banque

Le risque global de taux

Mesure et gestion du risque de liquidité

• Les ratios actuels et les évolutions prévues
• Situation de crise de liquidité pour une banque
• Études de cas : Mesure et gestion du risque de liquidité par une banque

Coût du risque et exigences de rentabilité

• Les normes et le besoin en capital
• Coût du capital et exigences de rentabilité

Vers Bâle 4 : changements attendus et conséquences pour les banques

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ