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Finance

ALM-Bancaire-le-risque-de-taux-structurel

ALM Bancaire : le risque de taux structurel

  • 7h
  • Format présentiel ou classe virtuelle
Indice de satisfaction
4.5/5
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Détails formation métier

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Au terme de cette formation, les participants possèdent une bonne compréhension de l’ALM et de son importance stratégique dans la gestion du pilotage du bilan et du résultat. Ils comprennent les mesures du risque de taux structurel et des enjeux associés.

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les enjeux de la maîtrise du risque de taux ;
  • Connaître les exigences règlementaires en matière de risque de taux ;
  • Maîtriser la mesure et la gestion du risque de taux
  • Connaître les principaux facteurs qui impactent les modélisations des éléments du banking book
  • Comprendre les objectifs et limites de l’exercice

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 7h
  • Collaborateurs en gestion financière bancaire
  • Audit / Inspection
  • Maîtriser le risque de liquidité

  • Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Télécharger

Merci de renseigner le formulaire ci-dessus pour l’inscription à un groupe ; nos services vous recontacteront dans les 48h.

Pour la bonne organisation et le suivi efficace des formations, nous vous demandons de nous informer si un de vos participants souffrait d’un quelconque handicap pouvant nécessiter un aménagement de la formation.

Je suis intéressé(e)

Programme déroulé de la formation métier

Le risque structurel de taux d’intérêt (IRRBB)

  • Rappel sur le bilan : banking book and trading book
  • Rappel sur le compte de résultat : Marge Nette d’Intérêt
  • Le risque de taux structurel (IRRBB)
  • Les concepts et outils de mesure du risque de taux
  • Une approche duale : NII & EVE
  • Exemple et illustration : lecture de la partie d’un rapport annuel présentant le bilan et le compte de résultat

 

La mesure du risque structurel de taux d’intérêt

  • Rappel de mathématique financière (calculs actuariels, courbes de taux, la duration, la VAN, …)
  • Le gap statique de taux fixe : définitions et principes de construction
  • Ecoulement et modélisation des postes du bilan
  • Analyse de quelques produits
  • TP Excel : calcul de TRI, VAN, d’une sensibilité de la MNI et de l’EVE , d’une stratégie de couverture pour couvrir un gap de taux, …

 

La gestion du risque structurel de taux d’intérêt

  • Les exigences réglementaires en matière de risque de taux
  • L’appétence au risque : le système de limites
  • Exemple et illustration : lecture de la partie d’un rapport annuel présentant le gap de taux

 

Conclusions

  • Synthèse
  • Évaluation

 

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

 

Intervenant

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