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Finance, Formations métiers Intra, Risk Management et ALM

ALM Bancaire : le risque de taux structurel

Vue d'ensemble

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants

Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie

Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation

Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

Au terme de cette formation, les participants possèdent une bonne compréhension de l’ALM et de son importance stratégique dans la gestion du pilotage du bilan et du résultat. Ils comprennent les mesures du risque de taux structurel et des enjeux associés

Objectifs pédagogiques

Comprendre les enjeux de la maîtrise du risque de taux ;
Connaître les exigences règlementaires en matière de risque de taux ;
Maîtriser la mesure et la gestion du risque de taux
Connaître les principaux facteurs qui impactent les modélisations des éléments du banking book
Comprendre les objectifs et limites de l’exercice

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Vue d'ensemble du parcours de formation

Format

Présentiel ou en classe virtuelle

Durée du parcours

A qui s'adresse cette formation

Collaborateurs en gestion financière bancaire
Audit / Inspection

Pré-requis

Maîtriser le risque de liquidité

Moyens pédagogiques

Mise en situation, étude de cas

Supports pédagogiques

Support pédagogique fourni en .pdf

Méthode pédagogique

Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
Apport d’expériences du formateur
Echanges et retours d’expérience entre les participants
Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

Modalité d'évaluation

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Sanction de la formation

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Modalité d'inscription

Inscription à nos formations :

En ligne : via le formulaire de contact ou le formulaire d’inscription
Par e-mail : contact@besquare.fr

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

Vérifier les prérequis éventuels
Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning :
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement :

Envoi du devis et proposition commerciale : sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Accessibilité

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE : emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77

Prix

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Programme déroulé de la formation métier

Le risque structurel de taux d’intérêt (IRRBB)

Rappel sur le bilan : banking book and trading book
Rappel sur le compte de résultat : Marge Nette d’Intérêt
Le risque de taux structurel (IRRBB)
Les concepts et outils de mesure du risque de taux
Une approche duale : NII & EVE
Exemple et illustration : lecture de la partie d’un rapport annuel présentant le bilan et le compte de résultat

La mesure du risque structurel de taux d’intérêt

Rappel de mathématique financière (calculs actuariels, courbes de taux, la duration, la VAN, …)
Le gap statique de taux fixe : définitions et principes de construction
Ecoulement et modélisation des postes du bilan
Analyse de quelques produits
TP Excel : calcul de TRI, VAN, d’une sensibilité de la MNI et de l’EVE , d’une stratégie de couverture pour couvrir un gap de taux, …

La gestion du risque structurel de taux d’intérêt

Les exigences réglementaires en matière de risque de taux
L’appétence au risque : le système de limites
Exemple et illustration : lecture de la partie d’un rapport annuel présentant le gap de taux

Conclusions

Synthèse
Évaluation

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Sujets traités : banking book, duration, EVE, IRRBB, Marge nette d'intérêt, MNI, risque structurel, taux, TRI, VAN
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