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Finance

ALM-Bancaire-le-risque-de-liquidité

ALM Bancaire : Le risque de liquidité

  • 7h
  • Format présentiel ou classe virtuelle
Indice de satisfaction
4.5/5
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Détails formation métier

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Au terme de cette formation, les participants possèdent une bonne compréhension des activités bancaires et savent utiliser un rapport annuel pour analyser le bilan. La compréhension du bilan est essentielle à toute analyse de rentabilité ou de risque d’une banque.

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les différentes activités des banques et leurs impacts sur le bilan
  • Savoir analyser le rapport annuel d’une banque
  • Percevoir l’ALM comme un outil stratégique
  • Comprendre les enjeux de la maîtrise du risque de liquidité
  • Connaître les exigences règlementaires en matière de risque de liquidité

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 7h
  • Middle officer
  • Collaborateurs en gestion financière bancaire
  • Maîtriser les Fondamentaux de la gestion actif/passif bancaire

  • Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

 

Télécharger

Merci de renseigner le formulaire ci-dessus pour l’inscription à un groupe ; nos services vous recontacteront dans des délais rapides.

Pour la bonne organisation et le suivi efficace des formations, nous vous demandons de nous informer si un de vos participants souffrait d’un quelconque handicap pouvant nécessiter un aménagement de la formation.

Je suis intéressé(e)

Programme déroulé de la formation métier

Les enjeux de la gestion financière d’une banque

  • Les différents rôles des banques
  • La compréhension du bilan : banking book vs trading book
  • L’analyse du compte de résultat : Marge d’intérêt vs commissions
  • Comment lire et interpréter le rapport financier annuel d’une banque?
  • La compréhension des différents types de risque bancaire, dont les risques ALM
  • Exemple et illustration : lecture de la partie d’un rapport annuel présentant le bilan et le compte de résultat.

 

La mesure du risque de liquidité

  • Les sources du risque de liquidité
  • Les indicateurs du risque de liquidité
  • La modélisation des éléments de bilan : les lois d’écoulement, …
  • La construction du gap de liquidité
  • L’analyse de la crise de liquidité de 2008
  • Illustration : Le rapport Liikanen

 

La gestion du risque de liquidité

  • L’appétit pour le risque de liquidité
  • Le cadre réglementaire Bâlois
  • Les ratios de liquidité : LCR, NSFR
  • Les métriques de liquidité
  • La stratégie de refinancement
  • La gestion des ratios réglementaires
  • Le contingency funding plan
  • Exercice : calcul d’un LCR ou d’un gap de liquidité sur Excel
  • Illustration : lecture de la partie d’un rapport annuel présentant le risque de liquidité.

 

Conclusions

  • Synthèse
  • Évaluation

 

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

 

Intervenant

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