Détails formation métier

Utilité et typologie des marchés financiers

• Financement de l’économie par les marchés
• Lien entre banques et marchés financiers : titrisation et impact de Bâle
• Les différents marchés :
  • organisés / gré-à-gré
  • primaire / secondaire
  • cash / dérivés
• TP sur les taux et l’inflation
• Lecture et discussion collective sur un rapport la BCE

Règlementation et conformité sur les marchés

• Périmètre et activité de supervision de l’ESMA et AMF
• La règlementation EMIR
• La règlementation Mifid / mifir
• La règlementation SFTR
• Les obligations de transparence et reporting des acteurs des marchés financiers
• Les règlementations OPCVM et AIFM
• Discussion de l’intégration des critères ESG dans la règlementation européenne

Gestion d’actifs par les assets managers et activité de market-making des banques

• Typologie d’investisseurs et motivations économiques
• Typologie d’émetteurs et motivations économiques
• Market-makers, intermédiaires et brokers
• Principales stratégies de gestion des investisseurs institutionnels
• Gestion du risque sur les marchés
• TP : description et calcul de performance sur une stratégie alternative de type long-short

Les titres financiers : actions et obligations

• Typologie d’obligations
  • Emetteurs
  • Duration
  • Seniorité
• Primes de risques et pricing
• Actions
  • Construction des indices
  • Secteurs et cycle de performance
  • Valorisation
• TP : calcul du prix d’une obligation

Les dérivés : futures, forwards, swaps et options

• Caractéristiques communes aux dérivés
• Dérivés fermes : des futures aux forwards aux swaps
• Dérivés optionnels :
  • calls et puts
  • Paramètres de pricing
• TP : opération d’une opération de couverture avec des futures

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ