Rappel des notions financières fondamentales

Taux d’intérêt simples / composés

Notions d’actualisation, de capitalisation

Obligations, courbes de taux et paramètres actuariels

Valorisation des actions, mesures du risque actions

Calcul du taux de rentabilité interne

Analyse de la performance des OPC

Calcul d’une performance flat, annualisée, glissante

Notion d’attribution de performance

Notion d’écart de suivi

Analyse des rapports de gestion d’OPC

Mesures de risque courantes

Calcul de la fréquence de gain

Calcul de la volatilité historique

Calcul de la perte en cours et du Max Draw Down

Concept de VaR

Mesure de performance ajustée du risque

Définition et mesure de la diversification

Diversification par classe d’actifs, par style de gestion,
géographique

Calcul de la volatilité d’un portefeuille à 2 actifs puis 3 actifs

Calcul de la VaR d’un portefeuille à 2 actifs / 3 actifs

Mesure du gain de diversification

Méthodologie de construction d’un portefeuille

Définition de l’objectif de gestion / horizon / méthode /
benchmark

Attitude des investisseurs face au risque

Allocation stratégique / tactique

Modèle Safety First

Introduction au Smart Beta

Principes généraux de gestion

Comportement historique de portefeuilles types

Impact des arbitrages

Gestion indicielle / gestion active

Analyse et contrôle de la discordance vis-à-vis de l’allocation cible

Méthodologies de protection d’un portefeuille

Gestion de type buy and hold / rebalancement de portefeuille

Définition de limites à la hausse / à la baisse

Gestion dynamique de la VaR

Gestion de type