Mise en situation et études de cas
Support pédagogique fourni en .pdf
QCM en fin de formation et corrigé en groupe
Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation
Inscription à nos formations :
Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :
Validation du planning :
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.
Délais de traitement :
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :
Emmy RAKOTOBE : emmy.rakotobe@besquare.fr
06 82 35 56 77
Sur devis, nous contacter :
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Rappel des notions financières fondamentales
Taux d’intérêt simples / composés
Notions d’actualisation, de capitalisation
Obligations, courbes de taux et paramètres actuariels
Valorisation des actions, mesures du risque actions
Calcul du taux de rentabilité interne
Analyse de la performance des OPC
Calcul d’une performance flat, annualisée, glissante
Notion d’attribution de performance
Notion d’écart de suivi
Analyse des rapports de gestion d’OPC
Mesures de risque courantes
Calcul de la fréquence de gain
Calcul de la volatilité historique
Calcul de la perte en cours et du Max Draw Down
Concept de VaR
Mesure de performance ajustée du risque
Définition et mesure de la diversification
Diversification par classe d’actifs, par style de gestion,
géographique
Calcul de la volatilité d’un portefeuille à 2 actifs puis 3 actifs
Calcul de la VaR d’un portefeuille à 2 actifs / 3 actifs
Mesure du gain de diversification
Méthodologie de construction d’un portefeuille
Définition de l’objectif de gestion / horizon / méthode /
benchmark
Attitude des investisseurs face au risque
Allocation stratégique / tactique
Modèle Safety First
Introduction au Smart Beta
Principes généraux de gestion
Comportement historique de portefeuilles types
Impact des arbitrages
Gestion indicielle / gestion active
Analyse et contrôle de la discordance vis-à-vis de l’allocation cible
Méthodologies de protection d’un portefeuille
Gestion de type buy and hold / rebalancement de portefeuille
Définition de limites à la hausse / à la baisse
Gestion dynamique de la VaR
Gestion de type
