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Lundi au vendredi - 9h/18h

Finance

Modélisation avancée des risques - Risques de marché et de crédit

Modélisation avancée des risques - Risques de marché et de crédit

Indice de satisfaction
4.5/5

Détails formation métier

Solution pédagogique


Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants
Intervenant formateur


Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie
Attestation de formation


Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation
Support de formation


Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

  • Ce séminaire développe les techniques avancées de modélisation des risques. Des ateliers sous Excel seront réalisés pour permettre la maitrise des indicateurs.

 

Objectifs pédagogiques

  • Assimiler les techniques de modélisation avancée des risques dans le but de pouvoir les appliquer à de nombreux domaines en finance : gestion d’actifs, détermination des fonds propres des banques ou encore pricing de produits complexes.
  • Application au risque de marché et au risque de crédit
  • Techniques quantitatives et ateliers d’application sur données réelles sous Excel.

Vue d'ensemble du parcours de formation

  • Type de formation : Présentiel ou en classe virtuelle
  • Durée totale en heure : 14h
  • Assistant Risk Manager
  • Middle officer
  • Sales
  • Maîtrser les mathématiques financières, maîtrise de base d’Excel et de R
  • Mise en situation et études de cas

  • Support pédagogique fourni en .pdf

  • Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
  • Apport d’expériences du formateur
  • Echanges et retours d’expérience entre les participants
  • Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Merci de renseigner le formulaire ci-dessus pour l’inscription à un groupe ; nos services vous recontacteront dans des délais rapides.

Pour la bonne organisation et le suivi efficace des formations, nous vous demandons de nous informer si un de vos participants souffrait d’un quelconque handicap pouvant nécessiter un aménagement de la formation.

Programme déroulé de la formation métier

Risques extrêmes

  • Value-at-Risk : fondements et premières formalisations
  • Value-at-Risk et Théorie des Valeurs Extrêmes

 

Risques multiples 1

  • Définition et propriétés des copules
  • Mise en œuvre des copules

 

Risques multiples 2

  • Modélisation de la probabilité de défaut
  • Modélisation du taux de recouvrement
  • Modélisation stochastique et calibration
  • Modélisation de la dépendance des défauts

 

CreditVaR

 

 

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

 

Intervenant

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